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什麽是三大法人??MultiCharts 程式交易如何取得三大法人的期貨交易資訊?

2023/03/22 - MultiCharts、TOUCHANCE、三大法人、籌碼、外資買賣超、外資未平倉

什麽是三大法人? 

你有聽過三大法人嗎?或是我們常常在新聞或是雜誌上看到或聽到的三大法人到底是什麽?

我們先來瞭解一下活動在台灣期貨交易市場中,三大法人的組成:

1. 外資:台灣以外的國外投資機構。
2. 投信:投資信託股份有限公司。
3. 自營商:證券公司自己的投資部門。

市場是怎麽被驅動的?

瞭解了三大法人的組成後,如果我們簡單的看交易市場,一個合約是否成交看的是買賣雙方,買方的需求多過於賣方那麽價格就被驅動往上,反之往下。

因此,我們可以知道資金大的投資團體或組織一旦決定買進或是賣出市場,都會對市場有舉足輕重的影響。其中,擁有【鈔能力】的外資更是不可不重視的對象。在台灣的期貨交易市場,外資就是擁有【龐大資金實力】的法人投資者,也就是我們常常說的主力,擁有舉足輕重的實力,可以輕易的撼動市場、驅動行情!

 

打不贏就加入!

期貨交易的結果是零和遊戲,你賺的錢就是別人輸的錢,身爲小資族的我們如何在這場戰爭中取得優勢就變得相當的重要。

外資的交易優勢來自於他們源源不絕的資金,我們常常聽到一句話【本多終勝】,以外資來看就是最好的寫照,那麽我們有沒有機會可以參考外資的操作來【加入】他們,讓我們的 MultiCharts 程式交易貼近有優勢的一方呢?

其實是有的,台灣期貨交易所爲了資訊的公開透明,於每日的 15:00 都會在官網公佈三大法人與大額交易人的交易資訊,提供投資人作爲投資的參考依據,這樣的數據資訊我們就可以通過 TOUCHANCE 提供 getChip 函數來輕鬆的取得。

 

TOUCHANCE getChip 函數

延伸閲讀:

 

那麽我們該看三大法人的期貨交易資訊呢?

我們常在新聞或是雜誌聽到的”期貨未平倉“、”外資買賣超“、以及”選擇權籌碼”等,都是可以看出外資操作佈局與未來動向的重要數據,運用盤後法人的期貨或選擇權籌碼搭配我們的 MultiCharts 交易策略,就可以發揮舉足輕重的策略分散效果!

接下來,我們就來看看如何運用 TOUCHANCE 提供的 getChip 函數,輕鬆的取得期交所每日 15:00 公佈法人數據,將數據提供給 MultiCharts 做策略開發與回測使用。

 

1. 外資的期貨未平倉量

我們可以通過觀察外資的留倉資訊來作爲對未來行情是否樂觀的參考依據,我們用淨倉的方式來看。當外資的期貨多單留倉大於空單留倉(淨多單),那麽我們可以說外資對於未來的行情看多,如果是淨空單,那麽可以視爲對未來的行情相對的看空。

// 外資多單留倉

value1=Getchip(SYMBOL_NAME,FIELD_DATE,FIELD_TIME,3,1,2,1);

// 外資的空單留倉

value2=Getchip(SYMBOL_NAME,FIELD_DATE,FIELD_TIME,3,2,2,1);

// 外資的淨倉

當我們要計算外資的多空淨倉時,我們只需要將 value1 與 value2 相減就可以得到了。

var0 = value1 - value2;

 

2. 三大法人的選擇權籌碼

一般來説 Put/Call Ratio 的計算可以用“成交量”或是“未平倉量”來計算,根據選擇的不同對市場多空的解釋也不同。

我們以“未平倉量“來計算,可以通過 Put/Call Ratio 的數值來判斷目前市場的氛圍,當數值越大表示市場的氛圍較【偏空】,越小則表示【偏多】。

// 取得 Put 的未平倉量

value1=GetChip("TXO.P",FIELD_DATE,FIELD_TIME,3,1,2,1);

// 取得 Call 的未平倉量

value2=GetChip("TXO.C",FIELD_DATE,FIELD_TIME,3,1,2,1);

// 計算 Put/Call Ratio,公式:(Put 未平倉 / Call 未平倉 )* 100

value3=( value1 / value2 ) * 100;

 

延伸閲讀:

如果說外資(三大法人)是交易的明燈,那麽小散戶的籌碼是不是也可以當成是反指標來應用呢?

你可以參考張林忠老師為我們示範的如何運用 TOUCHANCE 籌碼函數的影片:https://www.facebook.com/1439062413011107/posts/2330735003843839?sfns=mo

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