STO 期貨轉選擇權套件

利用選擇權買權具有「獲利無限,風險只是損失權利金」的特性,STO 自動將您的 MultiCharts 期貨策略訊號轉換為選擇權 Buy Call / Buy Put 部位,避免超額損失

STO 套件特色

神盾級保護

利用選擇權的商品最大損失為買入的【權利金】的特性,保護你的資金避免超額損失。

獲利加成

利用【 Delta 非線性的成長】,做對方向行情急拉時,獲利表現優於期貨!

智能轉換

套件自動依據當前行情同時搭配 Greeks 數據在適當的時機,智能更換選擇權合約履約價格。

部位整合

STO 套件預設提供部位整合功能,提供多策略部位整合/比例下單功能。

智能換約

商品結算時,原商品結算出場後自動換入新合約。

績效記錄

完整的記錄原策略與 STO 以選擇權執行績效作為分析使用。

為什麼要開發 STO 自動化以選擇權執行期貨策略訊號?

非預期風險發生頻率遠比你想像得高!

阿政老師小檔案:

十年實務量化交易經驗,嫻熟運用 MultiCharts 程式交易平台,精於建立切合現實環境最佳解決方案。著有《期貨程式交易SOP》、《期貨交易不靠内線》。利用電腦程式進行全自動投機交易,專研策略管理、風險管理、資金管理,以機械學習架構建立全自動的智能交易系統。

避免閃崩的黑天鵝

例如:1997 亞洲金融風暴、2001 911 事件、2008 次貸危機... 都是過去金融史上著名的黑天鵝事件。無法預期的閃崩伴隨著黑天鵝的出現,如果你持有的是期貨部位即使在那個閃崩過程中順利的停損但你面對的是【無法避免的超額損失】,相較於選擇權部位你最大損失只是你的權利金。

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STO 直播精彩問答

請問老師的 STO 套件,對於程式交易新手有什麼幫助?

STO 用來規避一些所謂極端狀況的風險。新人通常未曾體會或忽視了市場突如其來的極端其實並不是那麼的罕見。STO 能幫助你在哪天突然看到市場恐怖的一面時,慶幸自己雖然受傷但還能活下來。

STO套件將期貨轉成選擇權下單,可以將損失限制在一定範圍,那要如何確保獲利能與期貨相當 ?

透過目標履約價及訊號口數倍數的設定,盡量讓選擇權部位與期貨訊號的 Delta 兩者接近,就能在策略訊號獲利時,下單在選擇權也能取得幾乎相等的獲利。

1.月選和週選都會自動轉倉嗎?
2.能不能增加可以設定選擇權價位本身的停損停利%?

1. 月選與週選在 STO,都會自動轉倉,但轉倉的方式並不是在收盤前就平近建遠。STO 採用到期部位自然結算,待下一個交易時段開始時建立當下訊號的對應部位。也就是,STO 的自動轉倉是會有一段對應部位與期貨訊號不一致的空窗期。比如週選,週三的部位進結算,下午開盤才建新部位,這中間有將近三小時的空窗。

2. 不能。STO 的動作除了跟隨市場自動移動履約價與轉倉外,只會依照策略訊號的動作而動作。但自動移動履約價會有類似部份停利但卻不降低部位的效果,而當策略訊號發生較大幅度虧損的時候,選擇權買方會因為 Delta 逐漸下降而有像是部份減碼停損的效果。

想知道STO在轉換時,如何選擇履約價?

履約價的選擇是自行設定的參數,依照基準價格(週選看週小台、月選看台指)算出價平履約價後,根據參數設定做加減。比如設定 -100,表示目標履約價是 價內 100點、設定 50 則是價外 50點。

如果碰到 2018 02/06 極端不合理價格出現時,STO套件可以有如何的保護效果(危險防止及獲利保護)?

STO 的交易動作是跟隨策略訊號而動,或是因為期貨價格移動較遠了而作部位履約價的移動。如果 02/06 前一天有留倉的訊號,不管是作多或是作空,0206事件後來是 Put、Call 都漲停了(不合理在期貨暴跌,Call 卻漲停),STO 做的是買方,就算策略訊號前一天留多,後來因為指數大幅下跌而有停損平倉或是翻空的訊號,持有的 Buy Call 也許可能竟然是獲利出場也不一定。

但 STO 有個下單前先檢查委買、委賣價差距(spread)的機制,所以比較可能的情況是,在期貨快速崩跌過程中,STO 一直不下單,等到 spread 縮小的時候才下單。

我的印象中(或許有誤),當天 Call 也漲停了一段時間 spread 才縮小一段時間,這時候可能 STO 才因應策略訊號的多單停損甚至翻空而下出 Sell call 及 Buy Put(如果訊號有翻空)的動作。也就是說,以當天的狀況,對於前一天本來就有留倉訊號的人來說,因為 STO 而轉成做選擇權買方而在 0206 需要出場時竟意外得利。PUT 漲停時 Buy PUT 下單出去會下單失敗,因為我自己在下單機的設定上有做讓價1點,也就是那時候委託單送出的價格超出漲停價而被拒絕。

而如果你的策略是屬於逆勢型的,在指數暴跌中建立多單部位,從而導致 STO 做出 Buy Call 的動作,的確很有可能買在接近漲停價,除非下單命令送出時 Call 已經漲停而因為為委託價格錯誤而被拒絕。

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