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【分析師專欄】3行程式碼居然有85%的超高勝率！

2023/07/05 - MultiCharts, TOUCHANCE, 達錢, 程式交易課程, 分析師, 謝富傑, 程式交易 so Easy!

今天要教大家一個非常簡單的交易策略，適用於美股市場。如果你能一直看到最後，我會教大家如何編寫一個勝率達到85%的交易策略，而且這個策略可以直接應用在交易平台上。

程式交易 SoEasy - 謝富傑 分析師

YouTube頻道專門提供量化交易相關教學，累計上百場培訓課程，輔導超過百位學員建立交易系統。
  • 交易操作經驗20年
  • 日盛證券 營業員
  • 元大期貨 業務經理
  • 元大期貨 台中分公司經理
  • 元大期貨 顧問事業部主管
  • 交易所：CME芝商所、JPX日本交易所
  • 學術單位：逢甲大學、淡江大學、亞洲大學、清華大學、台灣師範大學、台北大學、嶺東科大、德明科大、中興大學

如果你有聽過我的直播，應該知道除了【勝率】之外，你們也需要了解一些其他的重要事項，例如該策略的【最大風險和過去的最大虧損】。這些都是你們需要注意的事項。

我們要講的交易策略會涉及交易績效的一部分。請記住，我們所做的交易策略是根據【過去】的例子進行回測的，但這並不代表未來一定能產生相同的績效。所以在使用這個策略時，大家要格外小心謹慎。

Keep It Simple!!

今天要介紹的策略是一個超級簡單的策略。它只需要很少的程式碼，但卻能帶來良好的交易結果。不過，請記住，交易績效並非保證，風險仍然存在。在使用任何策略之前，請確保你已充分了解它並具有相應的風險管理措施。

首先，我想要與大家分享一個觀念，那就是如果你現在正在使用一個非常複雜的交易策略，未來失效的可能性就會相當高。

越簡單的策略，未來實現可能性更高

強調只使用三行程式的原因是因為在這種簡單的策略下，即使只使用三個參數，也能夠獲得不錯的績效。這意味著在這個市場上使用這種方式交易的未來實現可能性相當高。因此，我們強調的是你的交易策略越簡單越好。

那麼，該如何判斷你的策略是否太過複雜呢？其實很簡單。如果你的策略邏輯非常複雜，就是一頁寫不完的話，那麼你可能需要懷疑你的策略是否太過複雜了。

這種情況下，很可能存在過度最佳化的風險。因此，今天我們要教大家的只有三行程式，並且我會逐步教大家實作這個策略。之後，我會解釋這個策略的原理。

 

簡單的交易策略具有以下優點：

  • 易於理解：簡單的策略更容易理解和實施，即使是對於剛入門的交易者也能夠輕鬆上手。這樣可以減少錯誤和混淆的機會。

  • 減少過度最佳化的風險：複雜的策略容易過度最佳化，過度追求過去的績效，而忽略了未來市場變化的不確定性。簡單策略則更具彈性，能夠應對不同市場環境。

  • 更易於優化和測試：簡單策略的參數更少，因此更易於進行優化和測試。你可以更快地評估不同參數的效果，找到最適合的設置。

當然，簡單並不意味著無效或者不具備競爭力。事實上，許多成功的交易策略都以簡單的原則為基礎。關鍵在於理解市場動態和交易原則，並且能夠根據實際情況做出靈活的調整。

總結而言，簡單的交易策略通常更易於理解、優化和執行，同時也能夠減少過度最佳化的風險。重要的是要理解策略的基本原則並且能夠根據市場變化進行調整。

 

策略概念：趨勢追蹤

今天我們將主要講解一種【趨勢追蹤】的交易策略。這個策略基於觀察你想交易的商品【是否】存在趨勢，如果有趨勢，我們就跟隨趨勢進行交易。

均線的意義 - 平均成本

均線的意思是在一段時間內，這些價格的平均值。為什麼要講平均成本呢？假設我們繪製了一條均線，那麼當價格在均線上方時，意味著當前進場的人都處於盈利狀態，因為大多數人都賺錢。相反，如果價格在均線下方，那麼當價格接近均線時，之前套牢的人會急於賣出，這時就會產生賣壓。因此，我們通常希望在價格在均線上方時進行多頭操作，在價格在均線下方時進行空頭操作。

那麼，該如何判斷商品是否具有趨勢呢？通常，人們會使用一些常見的指標，例如均線。而最常用的均線可能是5日線、10日線、20日線和60日線，市場上大家經常使用的均線還有 200 日均線，就是一個非常厲害的選擇！

商品選擇 - 標普500指數

今天我們要測試的商品是標普500指數（S&P），最近展現了非常強勁的走勢，並創下了去年10月以來的新高。我們將使用日線圖來進行測試。如果你有 MultiCharts 軟體，就可以直接使用它來回測。如果沒有，沒關係，我將解釋原理，你可以根據自己的交易平台來進行觀察。現在，我們要進行一些測試...

IF C CROSS OVER AVERAGE(C, 200) THEN BUY NEXT BAR MARKET;
IF C CROSS UNDER AVERAGE(C, 200) THEN SELLSHORT NEXT BAR MARKET;

我們來拆解這幾句話，非常簡單。

如果收盤價超過了某個均線，就說明市場看漲，我們會買入。如果收盤價跌破了200日均線，就說明市場看跌，我們會做空。

寫完之後，我們打開圖表，將剛才的信號添加進去。為了驗證，我們再加一條均線，比如200日均線，並稍微調整一下，這樣大家更容易觀察。

透過觀察來調整策略

好的，這時候我們將趨勢拉長一點來觀察。你會發現大部分股票的行情都是向上的，比較多是上漲的趨勢。在回測之後，你可以先觀察多單和空單的績效。

讓我們從這個績效表中來看。實際上，如果你使用均線做多，你可以賺取 81,000 美元，而使用均線做空則會虧損 61,000 美元。

記住，當我們從回測的報表中找到進場獲利的機會比較高的情況時，我們可以先去掉空單。所以，我們將原本的賣出單改成只賣多單，就是平掉多單就好了，不再反向做空。

IF C CROSS OVER AVERAGE(C, 200) THEN BUY NEXT BAR MARKET;
IF C CROSS UNDER AVERAGE(C, 200) THEN SELL NEXT BAR MARKET;

 

好的，讓我們來看一下現在只做多不做空的情況下，原本空單的虧損 6 萬塊已經沒有了，所以我們現在的獲利只剩下做多的 8 萬一。可以看到，我們的績效已經比之前好很多了，不會像之前那樣差了。

再來看總交易分析，勝率稍微提高了 28 個百分點，原本只有 28%。

但其實這還不夠好，我們還可以對它進行優化。好，我們趕緊先只做多方吧，把空方去掉，然後進行回測。回測怎麼做呢？就是將它變成一個參數，使用 input，然後將均線也變成一個參數，比如我們叫它MA。

INPUT:MA( 200 );
IF C CROSS OVER AVERAGE(C, MA) THEN BUY NEXT BAR MARKET;
IF C CROSS UNDER AVERAGE(C, MA) THEN SELL NEXT BAR MARKET;

通过这种方法，你就可以进行最佳化的测试了。比如你可以从 5 开始一直测试到 200，每次增加 5。这样就可以进行最佳化。我最喜欢做验证的原因是，当你有一个想法时，进行验证会让你觉得很有趣。

調整進場方式

現在讓我們反過來思考一下，如果我們將買賣策略顛倒一下，會發生什麼。所以現在我想反轉一下，如果今天的收盤價小於昨天的最低點，我就買進；然後如果今天的收盤價大於昨天的高點，我就平倉。

INPUT:MA( 200 );
{
IF C CROSS OVER AVERAGE(C, MA) THEN BUY NEXT BAR MARKET;
IF C CROSS UNDER AVERAGE(C, MA) THEN SELL NEXT BAR MARKET;
}

IF C > H[1] THEN SELL NEXT BAR MARKET;
IF C < L[1] THEN BUY NEXT BAR MARKET;

讓我們來看一下交易曲線，完全不同了吧。

這完全顛覆了大家的想像。如果我們僅僅使用標普 500 的日線數據，在突破高點時進場，風險實際上是很大的。

好，根據這樣的績效，過去十幾年來大約可以賺取 10 萬美元。這個數值已經扣除了交易成本，每邊是31.25 美元。所以這個數值已經考慮了交易成本。然後我們看連續週期的部分，幾乎都有 60% 以上的勝率，平均來看今年大約是 85%。

我們已經示範了如何用均線判斷趨勢，然後又帶大家看了什麼時候進場是在下跌時好，還是在上漲時好。所以，你現在已經知道了這兩種方式。

那麼，現在我們要如何將它們結合成一個交易策略呢？有沒有人已經猜到了呢？就是我將兩個策略結合在一起，用一個長期均線來判斷趨勢，然後在日線的K線形態中尋找進場點。大家可以想像一下如何將這兩個策略結合在一起。

好簡單啊！這是進場點，也就是我們要扣板機的時刻，也就是說當日的K棒突破過去幾天的最低點。

IF C < LOWEST( L, LE ) THEN BUY NEXT BAR MARKET;

但是還需要符合一個條件，就是收盤價必須大於均線之上。我刪掉了之前的註解，這樣更清楚一些。然後稍微改變了順序，這樣大家觀看起來會更好。

INPUT:MA( 200 ), LE( 1 );

IF C < LOWEST( L, LE )[1] AND C > AVERAGE( C, MA ) THEN BUY NEXT BAR MARKET;
IF C > HIGHTEST( H, LE )[1] THEN SELL NEXT BAR MARKET;

 

回測完成後，我們可以直接查看績效報告。我們先來看勝率部分，85.07%。看起來我們已經達到了我們期望的 85% 的勝率了。因為台灣投資人喜歡高勝率，雖然我不知道為什麼，但是為了幫大家回測一個高勝率的績效，我們先採取這個標準。

然後我們看總收益率部分，達到了 134,000 美元，大約是 400 多萬台幣。而最大虧損為 13,000 美元，所以我們的風險報酬比為 9.79 倍。

 

再來看一下85%的勝率部分。我們看一下賠率，賠率也不低，有 1.55 倍的賠率。

總復習

讓我們來複習一下交易策略。

這個交易策略的核心思想是建立一個均線過濾機制，主要思路是在上升趨勢中逆勢買入，也就是在下跌時進行買入操作。這樣做既有長期保護的效果，也有短期操作的機會。因此，我們不會追高，而是等待回調並在突破均線時進行買入。

最後，每種方法都有其優缺點，我們只需要找出最適合自己的方法。今天的主題如果再加上止損的話，就會超過三行了，所以我今天沒有加入止損。各位可以自行嘗試，雖然不確定結果是否會更好，但數字是不會欺騙人的。

 

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