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專訪:C哥的程式交易 - 如何跨入海期交易

2022/6/10 - C哥的程式交易, MultiCharts, TOUCHANCE , 達錢, 新手, 海外期貨, 程式交易入門


海外期貨的參與者多,交易規模大擁有著比台灣本土交易市場更多的交易的優勢,本次我們訪問了 C 哥的程式交易負責人 C 哥,聊聊進入海外期貨的美脚!


如果你有興趣投資海期,不妨看看!也許有機會找到屬於你的 One Piece!

 

「給你的不只是魚,還有魚竿。」

C哥的程式交易

  • 超過10年操盤實戰經驗。
  • 獨創完整程式交易生命週期評估。
  • 操作多項商品,橫跨台灣、香港、新加坡、歐洲、美國。
  • 團隊成員全自營出身,創造華麗陣容。
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Q:我們直接切入重點,請 C 哥跟先我們分享一下怎麽用程式交易在海外期貨賺錢?(笑。。。)

孩子,別傻了!賺錢這件事情沒有一定的,還是要看天吃飯。海期的保證金、趨勢性變化都較大,加上報價落後與交易成本相對高。如果要在海期比較傻瓜的賺錢,首先資金水位準備夠,然後以較低槓桿去執行長波段會較為容易


倘若是想靠短頻賺錢,找商品的功力與配置會是重點,但這個沒有一定,結果有時會大好大壞。

 

Q:我們發現 TC 的客戶除了用程式交易做台指期貨,也開始慢慢的涉略海外期貨的部分,請問 C 哥對於【新】進入海外期貨市場有沒有什麽建議?

從小部位開始,初期重點在於解決所有交易執行上的問題。

海期交易大部份是24小時,很難保在你睡覺的時候不會出包,所以如果可以的話,先從亞洲商品開始,至少交易時間是醒著。初期在測試成交情況與設備運作,結算日SOP等的,也相對比較有時間練習與應變。

 

Q:就 C 哥的經驗中,交易海期跟交易台指期有什麽不同?市場的特性跟台指期貨有沒有什麽差異?

我們以長期績效來看,台指期相對海期比較有趨勢性!

這邊的長期指的是 5 年以上績效,海期商品的特性就是可能好個 2-3 年,難做個 1-2 年這樣。這中間的頻率與切換還真沒有個準,當然大部份可能也與美元趨勢有一些相關聯。


特別注意【賺了價差賠了匯率的情況】!

交易部份,就是海期保證金較貴、手續費較高,全時段交易時間也較長,各商品的結算期間不同這一點要特別注意一下,另外還有一個比較少人會關注的就是海期商品的績效有時會因為外幣變化而有變化,過去就曾經賺了價差賠了匯率的情況。

 

Q:在您交易海外期貨的過程中遇過最【雷】的事是什麽?可以跟我們分享一下嗎?

海期合約規格多,交易時要特別注意細節!

雷的事蠻多的,但最雷的事應該是剛交易時,日經的商品合約規格算錯,交易了【4 倍】風險的部位,然後這種事一定是大損失時才會發現,真的有夠蠢的。


另外一個雷就是部份交易所漲跌停的限制不同,就曾經遇過2個跌停出不掉的情況。大部份是商品規格的問題,海期商品很多這一點通常是最容易忽略的地方。

 

Q:如果手上現有應用在台指期貨的交易策略能夠直接應用到海期交易嗎?還是需要重新開發?是不是可跟我們分享一下您的經驗?

策略穿透性要夠!

要看商品特性,一般指數類的長波策略是有機會穿透過去。不過如果要滿意的績效,通常還是需要微調一下。我是覺得想要不開發是不太可能啦,畢竟大家對績效的要求都很高啊(笑)。


透過開發策略,可以更瞭解你要交易的商品

另外就是看戰略上的安排,有人想要打的商品海,這時其實簡單的策略透過資金的分配就能達到,賺整體趨勢的行情錢。我個人的做法因為策略相對都簡單,所以套用上還算OK,但也只有3成可以套出較好的績效。還是安份一點開發,開發策略在另一個經濟意義也是幫助你更了解要交易的商品特性。

 

Q:最近TC 新增加了【自定連續月】的功能,我們 PM 說 C 哥也有參與規劃與測試,請問這個功能能幫助海期交易解決什麽問題?

達錢 TOUCHANCE 新的【自定連續月】這個功能大推啊!

過去海期熱門月的切換大部份是成交量優先,也就是成交量大的時候切到其它月份。

但這有一個很大的問題,即使下單機也會同步切換,但程式不會知道何時才是真正的換約點,這時可能就會出現部位還是舊合約,下單下新合約這種同時並存的情況。


另外對於實物交割的商品,中間存在著較大的價差,會放大這樣的誤差。所以如果結算時間是我們自訂的規則,這樣報價的切換可以更落實24小時交易,換約時更加的便利,不論是策略內建結算函數好寫與歷史資料調整都便利許多。

 

延伸閲讀:

【搶先看】MultiCharts 自定連續月 APP

爲什麽你需要 TOUCHANCE【自定連續月】功能?

 

Q:C 哥未來有海期課程的規劃嗎? 如果有預計是什麽時候,能不能搶先預告一下内容呢?

2022 下半年會有規劃!

海期交易所需的資金部位較大,加上趨勢性不如台指,所以過去只有開過恆生班,交易時段與趨勢性比較適合台指。


但國安法後港指去年行情停滯了一年,雖然今年是月月賺,但這就是海期的特色。今年下半年可能會有規畫,不會只侷限在單一交易所單一商品。


 

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