
【免費升級】MC 加值函數新增-價差還原 Back-Adjustment 功能!
2022/08/12 - MultiCharts,TOUCHANCE,加值函數,價差還原,BackAdjustment,回測換月價差,績效失真
MultiCharts 加值函數新增「價差還原 Back-Adjustment」功能,已購買的客戶【免費升級】使用!
商品 | 說明 | 定價 |
---|---|---|
MultiCharts 加值函數 | 內容包含 | $ 3,000 / 次 |
必須搭配 TOUCHANCE 行情服務使用,購買後到期日與 TOUCHANCE 行情服務到期日相同,每次續約需要重新購買權限。 |
免費試用申請
尚未使用過加值函數的用戶,新服務上線期間,可以透過 line@touchance 線上客服申請
什麼是價差還原 Back-Adjustment?
大部分人在回測歷史資料時,都會用連續月的資料,連續月的資料有其方便性,但會存在著結算日接續新合約時的價差,長期下來績效可能會有【失真】的情況,造成在回測的績效不貼近現實的狀況,因此需要將這段「不真實」的價差補上,讓回測績效貼近於現實。
舉例來說,這筆單在實際換月的情況下,會先以當月結算價出場,再建立新合約的部位,因此在回測時換月跳空產生的價差獲利或虧損,在實際交易下不會發生,也會造成回測報表上的失真判斷。從下圖可以明顯看出,換月的價差近 500 點,當策略部位是空單時,就會產生近 500 點的獲利 ( 圖 1 ),而這部分的獲利經過價差還原後確是虧損的狀態 ( 圖 2 )。
圖 1
圖 2
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TOUCHANCE 的價差還原 Back-Adjustment 有什麼特色?
設定簡單,支援一般 HOT 連續月及自定連續月。
只要在 QuoteManager 新增【自定義商品】,代碼前面加上「Q」(例如: Q.TWF.FITX HOT),完成商品設定即可開始使用。
延伸閲讀》價差還原使用說明
一般 HOT 連續月
自定連續月
按下 Ctrl+r 回補資料即可還原價差。
當合約換月時,只需要利用 Multicharts 回補資料功能,馬上幫您還原換月價差,省去自行維護的時間。
還原價差資料十年
可將您目前有的資料進行最長十年的價差還原。
支援【自定連續月 APP】,搭配使用功能更強大!
自定連續月可以讓使用者自行定義商品換月時間、日期,現在可以搭配價差還原,讓自定連續月的連續月歷史數據也支援【價差還原】,完全能夠打造自己專屬的商品合約。
Q&A
Q:價差還原的功能可否在 Python、Excel 使用?
A:目前只支援 MultiCharts。
Q:價差還原支援哪些商品?
A:請參考支援列表。後續會陸續補上商品。
Q:價差還原如何計算?
A:結算日計算新、舊合約收盤價價差,將價差補上舊合約歷史資料的開、高、低、收。
一般連續月合約 ( HOT ),以結算日收盤時計算價差。
FITX 2206 收盤價 ( 6/15 13:30 ) | 16062 |
FITX 2207 收盤價 ( 6/15 13:45 ) | 15546 |
價差 | -516 |
價差還原後收盤價 | 15546 |
自定連續月合約,以使用者自定的結算日、結算時間,收盤時計算價差。
自定連續月合約設定為 6/14 13:45 切換合約。
FITX 2206 收盤價 ( 6/14 13:45 ) | 16055 |
FITX 2207 收盤價 ( 6/14 13:45 ) | 15597 |
價差 | -458 |
價差還原後收盤價 | 15597 |
價差越往前累積,有可能會造成越遠的價格呈現負數,在回測上需留意。
Q:價差還原歷史資料有多長?
A:可價差還原十年分 K 歷史資料。
Q:自己有歷史資料可以進行還原嗎?
A:「價差還原」計算使用的原始數據會以 TOUCHANCE Server 的歷史資料為主,不會以自行匯入的資料計算。
Q:價差還原對回測績效的影響?
A:還原了原本換月的價差,會讓回測績效更貼近現實,不一定能改善績效。
交易所 | 商品中文名稱 | 商品代碼 |
TWF | 台指 | TC 3.0 :TWF.FITX HOT 達錢 4.0 : TWF.TXF HOT |
小台 | TC 3.0 :TWF.FIMTX HOT 達錢 4.0 : TWF.MXF HOT |
|
電指 | TWF.FITE HOT | |
金指 | TWF.FITF HOT | |
SGXQ | A50 指 | TC 3.0:SGXQ.CN HOT 達錢 4.0 : SGX.CN HOT |
HKEX | H 股指數 | TC 3.0:HKEX.HHI HOT 達錢 4.0 : HKFE.HHI HOT |
恆生指數 | TC 3.0:HKEX.HSI HOT 達錢 4.0 : HKFE.HSI HOT |
|
OSE | 小日經 | OSE.NK225M HOT |
CME | 澳幣 | CME.6A HOT |
英鎊 | CME.6B HOT | |
加幣 | CME.6C HOT | |
歐元 | CME.6E HOT | |
日圓 | CME.6J HOT | |
墨西哥披索 | CME.6M HOT | |
紐西蘭幣 | CME.6N HOT | |
瑞朗 | CME.6S HOT | |
輕原油 | CME.CL HOT | |
小 SP | CME.ES HOT | |
黃金 | CME.GC HOT | |
高級銅 | CME.HG HOT | |
天然氣 | CME.NG HOT | |
那斯達克 | CME.NQ HOT | |
白銀 | CME.SI HOT | |
CBOT | 小道瓊 | CBOT.YM HOT |
玉米 | CBOT.ZC HOT | |
黃豆油 | CBOT.ZL HOT | |
黃豆油 | CBOT.ZS HOT | |
小麥 | CBOT.ZW HOT | |
NYBOT | 可可 | NYBOT.CC HOT |
棉花 | NYBOT.CT HOT | |
美元指數 | NYBOT.DX HOT | |
11號糖 | NYBOT.SB HOT | |
咖啡 | NYBOT.KC HOT | |
EUREX | 德國指數 | EUREX.FDAX HOT |
歐藍籌 50 | EUREX.FESX HOT | |
ENXT | 法證商公會指 | ENXT_PAR.J_FCE HOT |