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【免費升級】MC 加值函數新增-價差還原 Back-Adjustment 功能!

2022/08/12 - MultiCharts,TOUCHANCE,加值函數,價差還原,BackAdjustment,回測換月價差,績效失真


MultiCharts 加值函數新增「價差還原 Back-Adjustment」功能,已購買的客戶【免費升級】使用!

商品 說明 定價
MultiCharts 加值函數 內容包含 $ 3,000 / 次
必須搭配 TOUCHANCE 行情服務使用,購買後到期日與 TOUCHANCE 行情服務到期日相同,每次續約需要重新購買權限。

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什麼是價差還原 Back-Adjustment?

大部分人在回測歷史資料時,都會用連續月的資料,連續月的資料有其方便性,但會存在著結算日接續新合約時的價差,長期下來績效可能會有【失真】的情況,造成在回測的績效不貼近現實的狀況,因此需要將這段「不真實」的價差補上,讓回測績效貼近於現實。

 

延伸閲讀》為什麼 BackAdjusted Data很重要 by 量化思維

延伸閲讀》不做歷史資料換月價差調整(Back Adjusted Data)的結果其實很可怕 by 量化思維

 

舉例來說,這筆單在實際換月的情況下,會先以當月結算價出場,再建立新合約的部位,因此在回測時換月跳空產生的價差獲利或虧損,在實際交易下不會發生,也會造成回測報表上的失真判斷。從下圖可以明顯看出,換月的價差近 500 點,當策略部位是空單時,就會產生近 500 點的獲利 ( 圖 1 ),而這部分的獲利經過價差還原後確是虧損的狀態 ( 圖 2 )。

圖 1 

 

圖 2

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TOUCHANCE 的價差還原 Back-Adjustment 有什麼特色?

設定簡單,支援一般 HOT 連續月及自定連續月

只要在 QuoteManager 新增【自定義商品】,代碼前面加上「Q」(例如: Q.TWF.FITX HOT),完成商品設定即可開始使用。

延伸閲讀》價差還原使用說明

 

一般 HOT  連續月

 

自定連續月

 

按下 Ctrl+r 回補資料即可還原價差。

當合約換月時,只需要利用 Multicharts 回補資料功能,馬上幫您還原換月價差,省去自行維護的時間。

 

還原價差資料十年

可將您目前有的資料進行最長十年的價差還原。

 

支援【自定連續月 APP】,搭配使用功能更強大!

自定連續月可以讓使用者自行定義商品換月時間、日期,現在可以搭配價差還原,讓自定連續月的連續月歷史數據也支援【價差還原】,完全能夠打造自己專屬的商品合約。

 


Q&A

Q:價差還原的功能可否在 Python、Excel 使用?

A:目前只支援 MultiCharts。

 

Q:價差還原支援哪些商品?

A:請參考支援列表後續會陸續補上商品。

 

Q:價差還原如何計算?

A:結算日計算新、舊合約收盤價價差,將價差補上舊合約歷史資料的開、高、低、收。

一般連續月合約 ( HOT ),以結算日收盤時計算價差。

FITX 2206 收盤價 ( 6/15 13:30 ) 16062
FITX 2207 收盤價 ( 6/15 13:45 ) 15546
價差 -516
價差還原後收盤價 15546

 

自定連續月合約,以使用者自定的結算日、結算時間,收盤時計算價差。

自定連續月合約設定為 6/14 13:45 切換合約。

FITX 2206 收盤價 ( 6/14 13:45 ) 16055
FITX 2207 收盤價 ( 6/14 13:45 ) 15597
價差 -458
價差還原後收盤價 15597

價差越往前累積,有可能會造成越遠的價格呈現負數,在回測上需留意。

 

Q:價差還原歷史資料有多長?

A:可價差還原十年分 K 歷史資料。

 

Q:自己有歷史資料可以進行還原嗎?

A:「價差還原」計算使用的原始數據會以 TOUCHANCE Server 的歷史資料為主,不會以自行匯入的資料計算。

 

Q:價差還原對回測績效的影響?

A:還原了原本換月的價差,會讓回測績效更貼近現實,不一定能改善績效。


 

BA 支援商品列表

交易所 商品中文名稱 商品代碼
TWF 台指 TWF.FITX HOT
  小台 TWF.FIMTX HOT
  電指 TWF.FITE HOT
  金指 TWF.FITF HOT
SGXQ A50 指 SGXQ.CN HOT
HKEX H 股指數 HKEX.HHI HOT
  恆生指數 HKEX.HSI HOT
OSE 小日經 OSE.NK225M HOT
CME 澳幣 CME.6A HOT
  英鎊 CME.6B HOT
  加幣 CME.6C HOT
  歐元 CME.6E HOT
  日圓 CME.6J HOT
  墨西哥披索 CME.6M HOT
  紐西蘭幣 CME.6N HOT
  瑞朗 CME.6S HOT
  輕原油 CME.CL HOT
  小 SP CME.ES HOT
  黃金 CME.GC HOT
  高級銅 CME.HG HOT
  天然氣 CME.NG HOT
  那斯達克 CME.NQ HOT
  白銀 CME.SI HOT
CBOT 小道瓊 CBOT.YM HOT
  玉米 CBOT.ZC HOT
  黃豆油 CBOT.ZL HOT
  黃豆油 CBOT.ZS HOT
  小麥 CBOT.ZW HOT
NYBOT 可可 NYBOT.CC HOT
  棉花 NYBOT.CT HOT
  美元指數 NYBOT.DX HOT
  11號糖 NYBOT.SB HOT
  咖啡 NYBOT.KC HOT
EUREX 德國指數 EUREX.FDAX HOT
  歐藍籌 50 EUREX.FESX HOT
ENXT 法證商公會指 ENXT_PAR.J_FCE HOT